Justify the need for Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) model. Explain how you would carry out a test for ARCH effect in a data set.
QUESTION (1000 WORDS) , do not write title and do not write conclusion in the answer , -- answer in english medium, write answer _____ ___ ___ ________ ______ _____ ____.
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अशक्त स्थिरता और सशक्त स्थिरता के बीच अंतर बताइए। एक-चर समय-श्रृंखला मॉडल में स्थिरता के परीक्षण की विधियों की व्याख्या कीजिए।
युगपत समीकरण मॉडल में अभिनिर्धारण समस्या से क्या अभिप्राय होता है?
स्पष्ट करें कि उपर्युक्त मॉडल में प्रथम समीकरण का आकलन कैसे किया जा सकता है।
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए
ए) सामान्यीकृत-आर्च (गार्च) मॉडल
b) परिवर्ती पैनल डेटा मॉडल (Dynamic Panel Data Model) की आवश्यकता
परिवर्ती मॉडल (Dynamic Model) से क्या तात्पर्य है? समझाइए कि निम्नलिखित मॉडल का आकलन कैसे किया जा सकता है -
In the following two-equation system check the identification status of both the equations.
निम्नलिखित द्वि-समीकरण प्रणाली में दोनों समीकरणों की अभिनिर्धारण प्रस्थिति की जाँच कीजिए
Y₁ =x+az Y₂ + B22+22 Y₂ = β₂ + β2Y+B4Z+BsZ2 + z