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सामान्यीकृत-आर्च (GARCH) मॉडल समय श्रृंखला डेटा में चरम उतार-चढ़ाव और अस्थिरता (volatility) का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है। यह मॉडल वित्तीय डेटा, जैसे शेयर की कीमतों या लाभांश की अस्थिरता ______ ______ _______ _________ __________ _____ ______ _______ __________ ______ ______.
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